Quản Trị Rủi Ro Trong Ngân Hàng – Tái bản 06/2012

Joel Bessis

Giáo sư Joel Bessis tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại Học Columbia New York và Tiến sỹ Tài chính từ Universite Paris-Dauphine. Ông hiện là Giáo sư Tài chính tại HEC, trường kinh doanh hàng đầu của Pháp, nơi ông đào tạo quản lý rủi ro ở châu Âu, Mỹ và châu Á. Trong …

• Vào trang riêng của tác giả
• Xem tất cả các sách của tác giả

Quản lý rủi ro chưa bao giờ quan trọng như bây giờ…

Tái bản lần thứ ba, cuốn sách quan trọng này của Joel Bessis đã được chỉnh sửa và cập nhật toàn diện để nghiên cứu gương mặt thay đổi của quản lý rủi ro.

Hoàn toàn được tái cấu trúc với những tài liệu và thảo luận mới về những sản phẩm tài chính mới, phái sinh, Basel II, mô hình tín dụng dựa trên mô hình cường độ thời gian, thực thi những hệ thống rủi ro và mô hình cường độ của vỡ nợ, nó còn bao gồm một mục về dưới chuẩn để nói về những cơ chế khủng hoảng và những điều kiện tài chính khó khăn gần đây. Cuốn sách cho rằng những cách thức và kỹ thuật quản lý rủi ro vẫn rất quan trọng nếu được thực thi một cách đúng đắn với sự điều hành phù hợp.

Quản lý rủi ro trong ngân hàng, phiên bản ba, khảo sát mọi khía cạnh của quản lý rủi ro và nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu những vấn đề khái niệm và thực thi của quản lý rủi ro và xem xét những kỹ thuật và vấn đề thực tế mới nhất, bao gồm:

• Quản lý rủi ro tại ngân hàng
• Quản lý nợ tài sản
• Quy định rủi ro và tiêu chuẩn kế toán
• Các mô hình rủi ro thị trường
• Các mô hình rủi ro tín dụng
• Mô phỏng những sự phụ thuộc
• Các mô hình danh mục đầu tư tín dụng
• Phân bổ vốn
• Hoạt động điều chỉnh theo rủi ro
• Quản lý danh mục đầu tư tín dụng

Xây dựng trên thành công của tác phẩm kinh điển này, phiên bản ba là một tài liệu không thể thiếu cho những sinh viên MBA, những người hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và dịch vụ tài chính, những người điều hành ngân hàng và những nhân viên kiểm toán.

***

Lời khen tặng dành cho tác phẩm:

“Đặc biệt khuyên dùng với các chuyên gia, những nhà quản lý rủi ro và những sinh viên trong quản lý rủi ro đang tìm kiếm một cái nhìn toàn diện về cách quản lý rủi ro mở rộng và tiến hóa phức tạp hơn.” (- Alain Canac, cựu Viên Chức Tín Dụng Cao Cấp tại Banque Paribas và Ngân Hàng Đầu Tư & Doanh Nghiệp IXIS)

“Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gần đây đã làm bật lên một nhu cầu đối với tất cả những người tham gia vào hệ thống ngân hàng phải hiểu và tận dụng một cách khôn ngoan quản lý rủi ro. Được cập nhật và mở rộng, phiên bản mới của cuốn Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng của Bessis là cẩm nang tốt nhất về những khái niệm và công cụ cần thiết để tránh một cuộc khủng hoảng tiếp theo. Xuất thân vừa là một học giả vừa là một người thực hành, Bessis kết hợp sự nghiêm túc học thuật với ứng dụng thực tế. Các sinh viên và những người làm trong ngành ngân hàng sẽ trân trọng quyển sách tổng hợp ngắn gọn một lượng lớn nghiên cứu trong một nền tảng phân tích toàn diện được trình bày cẩn thân với những minh họa thực tế. Rất khuyến khích!” (– Stephen Kealhofer, Đồng sáng lập Tập Đoàn KMV)

“Quản Lý Rủi Ro Trong Ngân Hàng” đã là một người bạn đáng tin cậy trong công việc của tôi. Trong suốt sự nghiệp tôi đã phát triển ba chương trình quản lý rủi ro doanh nghiệp khác nhau và cảm thấy tác phẩm của Tiến Sĩ Bessis rất có giá trị và thực tế. Phiên bản mới cập nhật này mở rộng đáng kể từ những cuốn trước và tích lũy từ những sự kiện quốc tế gần đây, điều đã thách thức một số phương pháp tiếp cận rủi ro. Đây là một cuốn sách cần thiết cho những người quản lý rủi ro trong môi trường ngân hàng phức tạp ngày nay.” (- David R. Koenig, Giám Đốc Điều Hành của Quỹ The Governance và Cựu Thành Viên Hội Đồng Giám Đốc của Hiệp Hội Những Nhà Quản Lý Rủi Ro Quốc Tế)

MỤC LỤC:

• Chương 1: Cuộc khủng hoảng tài chính 2007 -2008
• Chương 2: Nghiệp vụ ngân hàng
• Chương 3: Rủi ro và quản lý rủi ro
• Chương 4: Quản lý rủi ro
• Chương 5: Các sản phẩm ngân hàng và tài chính
• Chương 6: Những điều căn bản về những sản phẩm phái sinh
• Chương 7: Rủi ro lãi suất và phái sinh lãi suất
• Chương 8: Rủi ro giao dịch ngoại hối và phái sinh giao dịch ngoại hối
• Chương 9: Phái sinh tín dụng
• Chương 10: Các hàm phân phối
• Chương 11: Lợi nhuận rời rạc và liên tục
• Chương 12: Quá trình ngẫu nhiên
• Chương 13: Đánh giá và định giá rủi ro
• Chương 14: Một số ứng dụng của các kỹ thuật đánh giá
• Chương 15: Mô phỏng rủi ro
• Chương 16: Độ biến động
• Chương 17: Đo lường giá trị gặp rủi ro
• Chương 18: VaR và vốn
• Chương 19: Các quy định ngân hàng: Basel 1 và rủi ro thị trường
• Chương 20: Các quy định ngân hàng: Hiệp ước Basel 2
• Chương 21: Các tiêu chuẩn kế toán
• Chương 22: Quản lý tính thanh khoản và khe hở tính thanh khoản
• Chương 23: Khe hở lãi suất
• Chương 24: ALM và các chính sách phòng hộ
• Chương 25: Rủi ro lựa chọn ẩn
• Chương 26: Giá trị kinh tế của bảng cân đối kế toán
• Chương 27: Giá trị kinh tế và rủi ro độ lồi
• Chương 28: Hệ thống định giá chuyển khoản
• Chương 28: Giá chuyển khoản kinh tế
• Chương 29: Giá chuyển khoản kinh tế
• Chương 30: Tương quan và hiệp phương sai
• Chương 31: Xác suất điều kiện
• Chương 32: Mô hình nhân tố
• Chương 33: Tính phụ thuộc và các hàm Copula
• Chương 34: Mô phỏng với mô hình nhân tố hoặc phương pháp Copula
• Chương 35: VaR Delta chuẩn
• Chương 36: Mô phỏng lịch sử và mô phỏng giả thiết
• Chương 37: Mô phỏng lãi suất
• Chương 38: Back Test, đạt tiêu chuẩn và stress test
• Chương 39: Dữ liệu rủi ro tín dụng
• Chương 40: Hệ thống xếp hạng
• Chương 41: Các mô hình thống kê và tính điểm
• Chương 42: Cách tiếp vận với quyền chọn với vỡ nợ và chuyển hạng
• Chương 43: Xác suất vỡ nợ và cường độ vỡ nợ
• Chương 44: Nguy cơ tiềm năng rủi ro tín dụng
• Chương 45: Mô phỏng sự hồi phục
• Chương 46: Đánh giá rủi ro tín dụng và chênh lệch tín dụng
• Chương 47: Các tính phụ thuộc của sự kiện tín dụng
• Chương 48: Ví dụ về phân phối thua lỗ danh mục đầu tư
• Chương 49: Phân phối thua lỗ phân tích
• Chương 50: Mô phỏng phân phối thua lỗ danh mục đầu tư tín dụng
• Chương 51: Mô hình danh mục đầu tư tín dụng
• Chương 52: Vốn kinh tế và VaR rủi ro tín dụng
• Chương 53: Phân bổ vốn và các đóng góp rủi ro

Mời bạn đón đọc.