Quản lý rủi ro tài chính có vị trí trung tâm trong quản trị tài chính hiện đại. Có nhiều chỉ tiêu và phương pháp đo lường rủi ro tài chính đang được áp dụng. Mỗi chỉ tiêu sử dụng cho một mục tiêu đánh giá khác nhau. Vấn đề trong tâm của cuốn sách này là giới thiệu phương pháp xác định giá trị rủi ro ( VAR) và ứng dụng của pưhương pháp VAR trong quản lý đầu tư và rủi ro tài chính.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
Chương 1: Thực trạng rủi ro và tổn thất tài chính. Hiệp định Basel
Chương 2: Quản lý rủi ro tài chính
Chương 3: Phương pháp xác định giá trị rủi ro ( VAR)
Chương 4: Phương pháp phân tích rủi ro danh mục đầu tư
Chương 5: Dự báo rủi ro biến đổi theo thời gian
Chương 6: Kiểm định tính phù hợp của mô hình xác định giá trị rủi ro
Chương 7: áp dụng VAR trong quản lý đầu tư và rủi ro tài chính
Chơng 8: Công nghệ quản lý rủi ro trên thế giới và thực tiễn quản lý rủi ro trong các tổ chức tín dụng -ngân hàng ở Việt Nam
Phụ lục:
Phụ lục 1: Một số khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất
Phụ luc 2: Ma trận
Phụ lục: Danh mục thuật ngữ tiếng Anh sử dụng
Phụ lục : Tài liệu tham khảo
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách!